Machine Learning und Künstliche Intelligenz
In den letzten Jahren ist um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ein regelrechter Hype ausgebrochen. Bedingt durch erhebliche Leistungssteigerungen bei Computern (GPU-Processing) und methodische Entwicklungen wie Deep Learning und Reinforcement Learning ist dieser Hype sicher berechtigt. Gerade in der Anwendung auf Handels- und Anlagestrategien sind die Fortschritte enorm.
Machine Learning in Trading und Asset Management
Reinforcement Learning
als Spezialgebiet von Machine Learning und Künstlicher Intelligenz ist für das maschinelle Lernen von Handels- und Anlagestrategien geradezu prädestiniert.
Anwendungsfälle sind hier in unterschiedlichen Zeitregimen angesiedelt. Sowohl bei längerfristigem Anlagehorizont, Intraday aber auch für den Echtzeiteinsatz lassen sich Strategien mit Hilfe von Reinforcement Learning entwickeln. Die KI erlernt eine Strategie direkt aus den Daten anhand von simulierten Orderausführungen und optimiert gleichzeitig auch die Kosten mit. Quantefakt hat für diese Zwecke eine eigene KI-Bibliothek entwickelt, mit dessen Hilfe sich für viele Märkte eine erhebliche Outperformance ergibt. Market Timing kann tatsächlich erlernt werden.
Ein weiterer Anwendungsfall ist die Verringerung von Implementation Shortfall und Market Impact. Der Reinforcement Learner ist hier in der Lage, in Abhängigkeit von der Ordergröße ein optimales Verhältnis von Dauer der Orderausführung und Ausführungspreis zu erlernen.
Gleichwohl, ob Sie schon ein konkrete KI-basierte Handelsstrategie entwickeln oder ob Sie nur analysieren wollen, ob sich Machine Learning für Ihren Anwendungsfall eignet, Quantefakt verfügt über die geeigneten Kompetenzen:
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