Eine Auswahl an Projekten

Neben technologischen Eigenentwicklungen hat Quantefakt seit der Gründung im Jahr 2000 im Auftrag unterschiedlicher Kunden zahlreiche Projekte erfolgreich durchgeführt. Informationen über Kundenprojekte sind stark vereinfacht und anonymisiert.  

ETF - Arbitrage

  • Entwicklung einer Handelsapplikation zur Umsetzung einer ETF-Arbitrage Eigenhandelsstrategie.
  • Fair Value Berechnung von US ETFs und ihrer Konstituenten sowie Anzeige der Arbitragemöglichkeiten und automatisierte Ordergenerierung und Algos zum Aufbau und Abbau der Positionen  
  • Clicktrader zur manuellen Bearbeitung von Orders in illiquideren Titeln
  • Kunde: Kleiner US Hedgefonds

Portfoliomanagementsystem "Quantfonds"

  • Entkernen von Excelsheets zur Implementierung quantitativer Investmentfonds
  • Test-getriebene, agile Entwicklung eines objektorientierten (C#) Rechenkerns zur Speicherung von Bestandsdaten (ORM), Implementierung der Fonds, Overlay-Management, Durationssteuerung und Management von DTGs 
  • Umsetzung als Excel-Plugin zur Erhaltung des Spreadsheet Look-and-Feels
  • Roll-out für ca. 100 Investmentfonds
  • Kunde: Große deutsche KVG

Co-Location Futureshandel

  • Erweiterung unserer Inhouse-Handelsplattform JATS2 zu vollständig dezentraler Handelsplattform auf Basis von AKKA
  • Erweiterung Risikomanagementfunktionalitäten
  • Lösung mit JATS2 Strategyrunner in Co-Location für den Futureshandel 
  • Kunde: Kanadischer Pensionsfonds  

KI-Strategien auf Basis von Reinforcement Learning

  • Entwicklung von Long-Short und Long-Only Trading Strategien für den S&P 500 auf Basis unserer eigenen KI-Software (Reinforcement Learning)
  • Entwicklung einer Intraday-Trading Strategie für den XBTUSD perpetual Kontrakt an der BitMEX auf Basis unser Reinforcement Learners
  • Strategie für den Eigenhandel